La banda di Cogolo nasce nel 1929. Un gruppo di giovani, trascinati dal fervore musicale che aveva già coinvolto alcuni paesi della Val di Sole, si strinse intorno al dott. Giuseppe Baruffaldi, medico condotto del luogo, che fu il primo maestro.
Ciascuno si autotassò per 75 lire corrispondenti a 7-8 giornate lavorative per poter acquistare i primi strumenti. Cominciarono in 17.
Un aiuto consistente venne dal famiglio di casa Monari, Paolo Stablum, che prestò alla nuova associazione i soldi che mancavano per far fronte alle prime spese; soldi che alla fine non volle restituiti che in parte.
Tra le spese sono per esempio le 10 lire pagate a Severino Migazzi il 15 agosto 1929 per un servizio di carrozza. C'è anche la prima fattura, di 7.198 lire e 90 centesimi per l'acquisto degli strumenti e di quattro leggii di alpacca presso la ditta Walter Stowasser di Verona.
Notevole anche il costante appoggio della locale Cassa rurale e del Comune.
Negli anni si sono poi avvicendati nel complesso elementi di tutte e cinque le frazioni: Cogolo, Pejo, Celentino, Comasine e Celledizzo, con prevalenza però di bandisti di Cogolo.
Le frazioni nel 1929 sanciscono una unificazione amministrativa che simbolicamente apre la strada all'unione musicale del 1971.
I primi fogli di musica, datati gennaio 1930, dimostrano nei titoli (Marcetta, Sveva, O Sanctissima, S.Antonio) le finalità previste dallo statuto: accompagnare i momenti religiosi della comunità, le occasioni musicali della vita civile, le sagre del patrono.
La banda depone gli strumenti nel 1939 e non riprende prima del 1947, ovviamente a causa della guerra.
Una ripresa però che ha come prologo i corsi di musica e suono (nel 1945-46) tenuti dagli anziani rientrati dalle bande militari.
Il nuovo gruppo è formato da 25 bandisti e vive i primi decenni in valle stringendo gemellaggi musicali con Ortisè e Menas, scendendo qualche volta a Trento o spostandosi in Val Rendena. Lo troviamo a suonare a Roma, a Firenze; poi a Vienna con l'amministrazione comunale, nel 1986, per un solenne incontro musicale, in occasione del quale porta in dono un ritratto del cardinale Migazzi, oriundo di Cogolo.
È nel 1971 che il Corpo bandistico di Mezzana entra in crisi e così una decina di elementi decide di unirsi a quelli di Cogolo e formare un gruppo più numeroso ed efficiente chiamato "Corpo bandistico Val di Pejo e Mezzana".
Il connubio prosegue fino al 1997, anno in cui viene rifondata la "Banda sociale Comune di Mezzana" per cui il nome alla fine sarà quello di "Corpo bandistico Val di Pejo".
Alcune figure fanno parte integrante della storia della banda. Pierino Migazzi, ad esempio, scomparso nel 1994, fu presidente per quasi trent'anni. Corrado Redolfi, scomparso nel 1996, fu componente della banda per più di 60 anni; e anche Giovanni Dalla Serra e Celestino Canella, poi fermati per malattia, furono colonne portanti per più di cinquant'anni.
Se la banda aveva camminato all'inizio sui ritmi di valzer e mazurche, con il maestro Raffaele Ravelli, alla direzione dal 1972, si orienta verso le colonne sonore, su repertorio classico - operistico e su qualche motivo religioso adattato apposta per la banda. Repertorio ulteriormente ampliato dal successivo maestro Sebastiano Caserotti, giovane professore di musica che affronta anche autori contemporanei.
La banda conta oggi una trentina di elementi, molti dei quali di età inferiore ai 18 anni.